PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VSCIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.10%
-6.17%
VSCIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

-0.22

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

VSCIX:

-0.17

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

VSCIX:

0.98

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

-0.22

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

VSCIX:

-0.73

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

VSCIX:

5.58%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

VSCIX:

18.76%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VSCIX:

-18.61%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.02% соответственно.

VSCIX

С начала года

-11.84%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-4.49%

5 лет

16.42%

10 лет

7.15%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSCIX: -0.22
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: -0.17
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VSCIX: 0.98
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VSCIX: -0.22
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSCIX: -0.73
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.25
VSCIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и ^GSPC

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.61%
-12.17%
VSCIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и ^GSPC

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.37%
7.38%
VSCIX
^GSPC