PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,027.87%
529.41%
VSCIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

1.01

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

VSCIX:

1.47

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.18

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

1.50

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

VSCIX:

5.30

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

VSCIX:

3.25%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

VSCIX:

17.02%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VSCIX:

-7.12%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.06% соответственно.


VSCIX

С начала года

14.92%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

12.00%

1 год

14.77%

5 лет

9.43%

10 лет

9.14%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.012.10
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.472.80
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.39
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.503.09
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.3013.49
VSCIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.10
VSCIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и ^GSPC

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.12%
-2.62%
VSCIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и ^GSPC

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.64%
3.79%
VSCIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab